Μεταφορά δεν μπορείς να κάνεις κατευθείαν.
Πας στα εξερχόμενα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, πατάς επιλογές -> επεξεργασία. Μετά πατάς πάλι επιλογές -> αποθήκευση και διαλέγεις από εκεί που θέλεις να το αποθηκεύσεις ή στο τηλέφωνο ή στην sim.
Το κρατάει όμως και στην μνήμη του τηλεφώνου έτσι, οπότε μετά αν θέλεις το σβήνεις από το τηλέφωνο.
Ελπίζω να βοήθησα!